Christelle SEMAÏ

- Calcul du prix d’options exotiques sur indices/indices propriétaires, ETFs, hedge funds et hybrides.
- Pricing de produits de taux d’intérêts pour le Latam.
- Elaboration d’un moniteur détectant les arbitrages entre des stratégies d’investissement au Mexique.

Compétences acquises : Meilleure connaissance des produits structurés et de leurs méthodes de pricing.

- Pricing indicatif des structures et contribution à l'étude du risque associé aux transactions.
- Analyse et comparaison du calcul de la rentabilité d'opérations dérivées ou enregistrées en prêt.
- Participation à l'activité commerciale de l'équipe : élaboration de présentations pour les clients.

Compétences acquises : Découverte des marchés de matières premières et des produits utilisés.

- Développement et suivi de modèles quantitatifs d'évaluation du risque de portefeuilles titrisés.
- Pricing d'opérations de titrisation de créances commerciales et réalisation d'études de corrélation.
- Calcul de fonds propres réglementaires : limites et adaptation de la formule de Bâle II.

Compétences acquises : Connaissances quantitatives et informatiques, techniques de pricing.

Maximisation de la probabilité d'atteindre une certaine fortune sur une période donnée.

Aide d'une équipe d'ingénieurs et d'ouvriers dans leurs tâches quotidiennes.